El análisis de series temporales es la herramienta esencial en el campo de la predicción. Aproximarse a evoluciones futuras de series de datos es una tarea difícil. La metodología matemática subyacente no es trivial y su aplicación práctica presenta muchos obstáculos. Si esta tarea ya no es trivial en el campo univariante, presenta aún más dificultades en el campo multivariante. Este libro pretende explicar la predicción mediante series temporales en el campo multivariante. Se presenta paso a paso la extensión de la metodología de Box y Jenkins al campo multidimensional. Asimismo, se resuelven ejemplos prácticos que ilustran los conceptos teóricos y que enseñan a aplicarlos a series reales. El contenido más importante del libro es el siguiente: ANÁLISIS DE LA INTERVENCI�N Y MODELOS DE LA FUNCI�N DE TRANSFERENCIA MODELOS DE INTERVENCI�N IDENTIFICACI�N DE MODELOS DE INTERVENCI�N VALORES ATÍPICOS (OUTLIERS) OUTLIERS ADITIVOS (AO) OUTLIERS INNOVACIONALES (IO) OUTLIERS DE CAMBIO EN NIVEL (LS) OYTLIERS DE CAMBIO TEMPORAL (TC) MODELO UNIVARIANTE DE LA FUNCI�N DE TRANSFERENCIA IDENTIFICACI�N, ESTIMACI�N Y VALIDACI�N DEL MODELO DE LA FUNCI�N DE TRANSFERENCIA. MODELOS DE LA FUNCI�N DE TRANSFERENCIA ESTACIONALES EVIEWS Y LOS MODELOS DE INTERVENCI�N. LOS PROGRAMAS TRAMO Y SEATS SAS Y LOS MODELOS DE INTERVENCI�N Y FUNCI�N DE TRANSFERECIA SPSS Y LOS MODELOS DE INTERVENCI�N MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES MODELOS ARMA VECTORIALES PROCESO VAR(1) PROCESOS VAR(P) PROCESOS VMA(Q) VARMA(P, Q) CONSTRUCCI�N DE MODELOS VARMA PARA SERIES ESTACIONARIAS PROCESOS SVAR, PVAR Y BVAR. MODELOS DE CORRECCI�N DEL ERROR ESTIMACI�N DE MODELOS VAR EN EVIEWS A TRAV�S DE MEN�S COINTEGRACI�N EN MODELOS VAR EN EVIEWS A TRAV�S DE MEN�S MODELO DE VECTOR DE CORRECCI�N DEL ERROR EN MODELOS VAR CON EVIEWS SAS Y LOS MODELOS VAR. CONTRASTES DE CAUSALIAD Y COINTEGRACI�N. TEST DE JOHANSEN CONTRASTE DE JOHANSEN EN MODELOS VAR CON SAS MODELO DE VECTOR DE CORRECCI�N DEL ERROR EN MODELOS VAR CON SAS MODELOS VAR CON VARIABLES EX�GENAS (VARX) EN SAS MODELOS DINÁMICOS CON SERIES TEMPORALES. CAMBIO ESTRUCTURAL, RAÍCES UNITARIAS Y COINTEGRACI�N. MODELOS DINÁMICOS CON SERIES TEMPORALES ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN MODELOS CON SERIES TEMPORALES Cambio estructural y contrastes de Chow RESIDUOS RECURSIVOS: CONTRASTES BASADOS EN ESTIMACI�N RECURSIVA CONTRASTES CUSUM Y CUSUMQ MODELOS INESTABLES: REGRESIONES ESPURIAS TESTS DE RAÍCES UNITARIAS MODELOS ESTABLES EN EL LARGO PLAZO: ANÁLISIS DE LA COINTEGRACI�N MODELOS DE CORRECCI�N POR EL ERROR MCE EVIEWS Y LOS MODELOS DINÁMICOS RAÍCES UNITARIAS, COINTEGRACI�N Y CAMBIO ESTRUCTURAL CON EVIEWS RAÍCES UNITARIAS, COINTEGRACI�N Y CAMBIO ESTRUCTURAL CON SAS